Как мы считаем Индекс Евро (EUR/RUB): Заглянем под капот

Индекс Евро — это не просто число, а результат тщательного анализа реальных валютных операций. Мы стремимся дать вам наиболее точное представление о курсе евро к рублю, опираясь на сделки и котировки из валютного сердца бизнеса — платформы КОРП-ДЕПО. Наша методология создана для того, чтобы вы могли доверять этому показателю в своей ежедневной работе.

Магия цифр: Этапы расчёта Индекса Евро

1. Сбор "сырых" алмазов — исходных данных:

   Каждый день наши системы собирают информацию о всех конверсионных сделках по паре EUR/RUB. Мы также учитываем актуальные индикативные котировки (цены покупки и продажи), которые банки и корпорации выставляют в валютной секции КОРП-ДЕПО. Анализируются сделки с разными датами расчетов — от сегодняшнего дня (TOD) до послезавтрашнего (SPOT), чтобы получить полную картину.

2. Отсеиваем лишнее — предварительная фильтрация:

   Собранные данные проходят строгий фейс-контроль. Мы безжалостно отбрасываем технические сбои, неполные записи и, что особенно важно, сделки или котировки, которые слишком сильно "выбиваются" из общего рыночного тренда. Для этого используются статистические методы, например, анализ стандартного отклонения, чтобы исключить случайные и нерепрезентативные скачки курса.

3. Приводим к общему знаменателю — агрегация и нормализация:

   Все прошедшие отбор сделки и котировки объединяются. Для котировок мы можем рассчитать средний курс (так называемый mid-price). Мы понимаем, что рынок не статичен, поэтому время сделки или котировки имеет значение: более свежим данным, особенно в моменты высокой рыночной турбулентности (волатильности), может придаваться больший вес.

4. Вычисляем "золотую середину" — расчёт средневзвешенного курса:

   Ядро нашего Индекса Евро — это средневзвешенный курс, рассчитанный по реальным объемам заключенных сделок. Формула проста, но эффективна:

   Индекс EUR/RUB = Σ(Курс_i * Объем_i) / Σ(Объем_i)

   где: Курс_i — курс евро к рублю в i-ой сделке; Объем_i — объём этой сделки, выраженный в евро.

   Если в какой-то момент реальных сделок недостаточно для статистики, или мы хотим сделать индекс еще более устойчивым к единичным крупным операциям, в расчет могут быть аккуратно добавлены средние значения от индикативных котировок надежных банков, с учетом их активности на платформе.

5. Финальная шлифовка — очистка от выбросов:

   Чтобы минимизировать влияние случайных или нерыночных скачков, мы применяем дополнительные методы статистической очистки, например, усеченное среднее (trimmed mean). Это помогает отсечь экстремальные значения сверху и снизу выборки. Также проверяется разумность спредов (разницы между покупкой и продажей) в котировках.

6. Контроль качества и выход в свет — валидация и публикация:

   Перед тем, как вы увидите Индекс Евро, он проходит финальную проверку нашими аналитиками. Мы сопоставляем его с общей рыночной ситуацией и учитываем возможные значимые события (например, решения регуляторов), которые могли бы повлиять на курс. Только после этого выверенное значение Индекса Евро публикуется на eur-index.ru и других ресурсах КОРП-ДЕПО.

Чем наш Индекс Евро лучше других?

• Дыхание реального бизнеса: В отличие от биржевых индикаторов, часто отражающих спекуляции или крупные межбанковские потоки, наш Индекс Евро строится на сделках компаний. Это курс, по которому реально меняют деньги для импорта, экспорта и других хозяйственных нужд.
• Всегда свежий: Мы не ждем завтрашнего дня. Индекс рассчитывается и публикуется на основе самых актуальных данных по итогам торгового дня.
• Надежный источник: Данные поступают с платформы КОРП-ДЕПО, где встречаются интересы множества банков и корпораций, что гарантирует широкую и репрезентативную картину рынка.

Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей методики, чтобы Индекс Евро оставался для вас максимально точным и полезным инструментом в мире финансов. Рынок меняется – и мы меняемся вместе с ним!